バルサラの破産確率とは??

バルサラの破産確率とは??

どうも、ハシモトです。

 

今回は、かねてからご要望の多かった

バルサラの破産確率について

お伝えしていきます。

 

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バルサラの破産確率とは?

そもそも、バルサラの破産確率とは、

ナウザー・バルサラという人物が考案した、

「ある条件下のトレードを

ひたすら続けた場合に破産する確率」

を計算するものです。

 

「ある条件下」とは、

・1トレードで取るリスクの%

・損益比率(平均利益÷平均損失)

・そのトレードの勝率

からなる条件のことです。

 

 

実はこれは非常にシンプルな話なのですが、

例えば1回の損失リスクは、

1~5%が一般的ですよね?

仮にこれを50%などと設定したら、

当然、破産確率は上がるわけです。

 

また、損益比率は言わばリスクリワードのお話ですが、

損失1に対して利益が0.1しか取れないトレードなら、

これも破産確率を上げる要因になります。

 

最後に、勝率が低ければ、

これも破産確率を上げる要因になりますね。

 

 

つまり、これら3つの要素のバランスから、

破産する確率を求めるということですね。

 

例えば、1回のトレードで2%のリスクを取るとしましょう。

そしてそのトレードは勝率が80%ある手法ですが、

平均的に、損失1万円に対して利益は1000円というトレードです。

これを計算式にかけると、

破産確率は100%になります。

理論上、“絶対に”破産するということですね(汗)

 

このトレードの悪い所は、明らかに損益比率ですから、

この場合は損益比率を改善することになるでしょう。

 

 

 

あなたのトレードはどうですか?

それでは、あなたのトレードについて考えてみましょう。

 

まずは破産確率を算出しましょう。

 

計算にはこのサイトが便利です。

▼破産確率の計算

http://goo.gl/LsZgWN

 

結果はどうでしたか?

ちなみに、理想的な数字はもちろん0%ですが、

どれだけ高くても5%は超えないモノが良いと思います。

 

 

数字から、あなたのトレードの改善点が

見つかるかもしれません。

 

例えば、勝率が80%などと高いのに、

破産確率が高いのなら、

リスクの取り過ぎか、損益比率が悪いか。

 

リスクは1%しか取らないのに、

破産確率が高いのなら、

勝率が低いか、損益比率が悪いか。

 

損益比率は2.0あるのに、

破産確率が高いのなら、

リスクの取り過ぎか、勝率が低いか。

 

こういうアプローチになるかと思います。

つまり次の画像の中で、

クリアしている項目を隠して残ったものが、

原因である可能性が高いということです。

破産

 

クリアの基準は一概には言えません。

なぜなら数値によっては、

極端な数字に見えても破産確率は低い

という場合があるからです。

 

 

 

 

最後に

今回お伝えした破産確率は、

あくまでも数学的な理論ではありますが、

私は割りと信ぴょう性があると思っています。

 

信ぴょう性というか、

「自分のトレードを改善する指標」として、

優れていると思っています。

 

 

しかしながら、

仮に破産確率が高くても、

現実的に破産するかどうかは、

全く別のお話になります。

 

それは、我々が人間だからです。

 

 

上記の破産確率の計算はあくまでも、

「ある条件下でずっと機械的に同じトレードをし続ける」

というのが計算の前提です。

現実的には、そんなことはありえません。

 

仮にどれだけ負けが続いたとしても、

いや、負けが続いたらなおさらかもしれませんが、

同じトレード方法を続けるのは難しくなると思います。

 

つまり、

途中で何か改善策を練ることもできますし、

そのトレード方法をやめることもできます。

 

破産するまで続けるのは、

自動売買などの機械だけですよね。

 

感情を持った「人間」だからこそ、

破産を防ぐことができるわけですね。

 

数字では計れないのが感情ですね^^

 

 

それでは参考にしてみてください!

今日も良いトレードを!!

 

 

 

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